RİSKE MARUZ DEĞER

RİSKE MARUZ DEĞER

Eser Adı: RİSKE MARUZ DEĞER

Alt Baslık: R Uygulama Kodları ile

Dili: Türkçe

Yazar: Neslihan Fidan Keçeci

İSBN: : 978-625-7130-32-5

Kitabın Türü: İktisadi İdari Bilimler

Cilt Bilgisi: Amerikan Bristol

Basım Tarihi ve Yeri: 2020 İstanbul

Kitap Boyutu: 13,5 x 21

Sayfa Sayısı: 112

Etiket Fiyatı: 28.00

Açıklama

 

Finansal piyasalarda risk ölçüsü olarak kullanılan Riske Maruz Değer (VaR), belirli bir zaman periyodunda ve güven düzeyinde elde tutulan portföyün uğrayacağı maksimum kaybı para miktarı olarak ifade eder. VaR, portföyün mümkün kayıplarının istatistiksel ölçüsünü özetleyen tek bir rakam olma özelliği taşımaktadır. Bu nedenle, yönetici kadrolarının ortaya çıkan tek bir rakama bakarak riskin karşılanabilir olup olmadığına dair karar almalarına yardımcı olmakta, dolayısıyla riskten korunmalarını sağlamaktadır. Finansal raporlarda sunulma zorunluğu bulunan VaR, piyasalarda faaliyet gösteren kurumlar tarafından da geniş kabul görmektedir.

 

Bu kitap finansal risk ölçümünde kullanılan VaR hesaplama yöntemlerini hem teorik hem de uygulamalı olarak ele almaktadır. Ayrıca bölüm sonlarında yer alan VaR uygulamalarına ait R kodları kitabın sonunda okuyucuya sunulmaktadır. Kitapta bulunan konular ana başlıklar ile aşağıdaki gibidir:

 

–      Risk Kavramı ve Ölçülmesi

–      Riske Maruz Değer (VaR)

–      Tutarlı Risk Ölçülerinin Özellikleri

–      Koşullu VaR

–      Varyans-Kovaryans Yaklaşımı

–      Tarihi Simülasyon Yaklaşımı

–      Monte Carlo Yaklaşımı

–      Hareketli Ortalamalarla Volatilile Modeli

–      Geriye Dönük Test

–      R Ugyulama Kodları

 

 

 

RİSKE MARUZ DEĞER

İncelemeler

Henüz inceleme yapılmadı.

“RİSKE MARUZ DEĞER” için yorum yapan ilk kişi siz olun

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir